La mezquita de Castilléjar no fue consagrada por los nuevos pobladores hasta la llegada en 1501 de Juan García de la Rama, clérigo de Lorca, en nombre del Obispo y del Cabildo de Cartagena, pasando a ser La Iglesia de San Gregorio, donde se celebró misa y la conversión de 254 mudéjares de Castilléjar.

Pero poco tiempo se mantuvo en uso este edificio, pues,  por el mal estado del mismo o por la falta de espacio, se decide levantar uno de nueva planta cuyas obras concluyen en 1522, gracias a la donación del entonces Duque de Alba, de 75000 maravedíes y toda la madera que fue necesaria.

Tampoco fue éste el templo definitivo, pues otro se erigió ex profeso para tales fines, siendo definitivamente consagrado a la Inmaculada Concepción. El final de su construcción se produce en 1657, al amparo de artífices locales que trabajaban con técnicas  tradicionales. En su construcción se emplearon las piedras de la pequeña fortaleza que dió origen al nombre del pueblo (topónimo que consolida su forma actual durante la segunda mitad del siglo XVIII).

Entre las imágenes que se encuentran en el interior, destacan una cabeza de Cristo en madera tallada y policromada, de escuela granadina, y una Virgen del Rosario, también en madera policromada, pero de factura valenciana. Entre los objetos de culto sobresalen una custodia de estilo gótico, un porta‑paz plateresco y una concha bautismal en plata vieja repujada.